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プレミアムの変動を把握する為の指標

日経225オプションにかぎらず、オプション取引にはプレミアムの
変動率を量るための指標があります。



デルタ(δ)、ガンマ(γ)シータ(θ)の3つがそれにあたるのです
が、株式や為替取引に慣れている方にとっては異質に感じる為、
オプションに対する抵抗感を生む要因となっています。



ガンマとシータに関しては日経225オプションを行なう上で特に
利用しなくても問題ない程度の指標です。



一方のデルタに関しましては日経225オプションをはじめとした
オプション取引には欠かすことが出来ない指標です。



ちなみにデルタから何が分るのかといえば、原資産である日経
225の価格変動した際のオプション価格の変動率が分ります。



オプション価格は日経225が変動すると、それに連動するよう
に変動しますので、デルタによってこの動きを数値化できます。



今現在、日経平均株価が8000円と仮定した場合、8000円の
コールのプレミアムが500円とします。



その後、日経平均株価が9000円まで上昇した場合には、日経
平均株価の変動幅の50%である500円が上昇することになり
ますのでプレミアムは1000円となります。


そして、デルタは権利行使価格によって異なります。


ATMで0.5、ITMはINへ向かって、日経平均株価から離れれば
離れるほど1に近づきます。また、OTMはOUTに向かって、日経
平均株価から離れれば離れるほどゼロに近づきます。







テーマ : 日経225先物・日経225mini売買報告
ジャンル : 株式・投資・マネー

tag : 権利行使価格

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